全国银行间同业拆借中心发布LPR利率互换曲线和利率互换估值

上证报中国证券网讯 全国银行间同业拆借中心2日公告称，为满足市场成员对于贷款市场报价利率（LPR）利率互换的估值需求，全国银行间同业拆借中心从即日起发布LPR利率互换曲线和利率互换估值。

LPR利率互换曲线包括LPR1Y（季付）利率互换曲线、LPR5Y（季付）利率互换曲线。LPR1Y（季付）的标准期限包括6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y、10Y，LPR5Y（季付）的标准期限包括6M、9M、1Y、2Y、3Y、4Y、5Y、7Y、10Y，利率互换曲线于12:10、16:40各发布一次。每类曲线发布报买、报卖和均值三条曲线。

数据源方面，利率互换曲线数据样本是X-Swap报价。12:10曲线取样时间为11:45-12:00，16:40取样时间为16:15-16:30。在取样时间段每隔30秒选取一个取样点（例如收盘曲线取样点为16:15:30、16:16:00、…、16:30:00），每个取样点选取X-Swap报价，计算出每个取样点的报买、报卖和均值价格。

对30个取样点按均值排序并过滤上下各25%价格后，将剩余报价按照报买和报卖价差倒数为权重加权，计算出可成交报价的报买、报卖和均值利率。

利率互换估值方面，支持LPR1Y、LPR5Y为标的利率的利率互换估值。LPR利率互换曲线的发布渠道包括市场数据发布系统（CMDS）、市场数据报表系统（CMDR）、邮件。LPR利率互换估值的发布渠道包括交易后处理平台（PTPP）、邮件。（黄紫豪）

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！